立项背景:传统人工投资主观性较强,容易受到情绪干扰,量化策略编写门槛高、回测效率低下,普通投资者无法系统化进行行情研判、策略验证与仓位管理。本项目目标是搭建 AI 量化交易智能体投资助手,依托大模型与量化算法实现自动化行情分析、策略自动生成、历史回测、风险风控、仓位计算以及每日投资建议输出,降低量化投资门槛,规避情绪化交易,提升策略稳定性。
核心模块分为五大部分:金融数据采集模块、因子计算模块、策略回测模块、多智能体决策模块、实时风控模块。数据模块自动抓取 A 股日线、分钟线、财报数据、资金流向数据;因子模块自动计算上百个量价因子;回测模块可模拟多年历史行情,计算夏普比率、最大回撤、年化收益率;决策智能体综合技术面、基本面、市场情绪生成交易信号;风控模块实时限制单日亏损、单票仓位上限。
整体业务流程:程序每日盘前自动拉取全市场行情数据,批量计算量化因子,由多个分工 AI 智能体并行分析市场行情,汇总多维度打分生成买入、卖出、持仓信号,经过风控规则过滤后输出每日投资计划,同时每日自动复盘策略绩效,迭代优化交易规则,全程无需人工干预。