## 业务介绍
### 解决什么问题
量化交易中最大的痛点是 过拟合 ——策略在历史数据上表现完美,实盘就亏钱。
StrategyForge通过 7步验证流水线 ,用严苛的样本外测试淘汰99%的垃圾策略,只留下真正有Alpha的策略。
### 目标用户
- 个人量化交易者
- 加密货币量化策略研发
- 需要系统化策略验证的团队
### 核心价值
传统方式 StrategyForge 手动调参,凭感觉 系统化搜索25000+参数组合 看总收益判断好坏 12期分期+参数稳定性+盲测 回测=实盘(自欺欺人) 样本外验证,拒绝过拟合 固定仓位 动态仓位管理 单策略 多策略组合+资金分配
## 功能介绍
### 7步验证流水线(核心)
```
策略分类 → 参数搜索 → 12期筛选 → 稳定性验证 → 动态仓位 → WFO滚
动 → 盲测验证
```
步骤 功能 淘汰率 1.策略分类 趋势跟踪/均值回归/动量,多标签非互斥 - 2.参数搜索 向量化粗筛25660个组合 ~94% 3.12期筛选 6年分12期,至少6期赚钱 ~90% 4.参数稳定性 最优参数周围微调仍赚钱 ~0%(通过策略大多稳定) 5.动态仓位 波动率自适应仓位 - 6.WFO滚动 真样本外窗口验证 ~60% 7.盲测验证 2025-2026数据最终检验 ~65%
### 辅助功能
功能 说明 向量化粗筛 10秒测试几千组合,numpy向量化加速 Lean引擎回测 真实交易引擎,含手续费/滑点 WFO滚动优化 搜索最优回看/前向窗口 GMM市场状态 识别趋势/震荡/动量行情 UCB/Bandit分配 多策略动态资金分配 代码自动生成 根据配置生成Lean可执行Python代码
### 核心模块
文件 行数 职责 配置.py ~80 全局常量、路径、日期范围、手续费 指标.py ~600 4趋势过滤器×10入场×8出场×2仓位=656组合 向量化引擎.py ~350 numpy向量化回测,秒级筛选 代码生成.py ~670 正则模板生成Lean策略Python代码 运行器.py ~540 子进程调用Lean引擎,解析结果 终极验证.py ~1750 7步全流程协调 滚动优化.py ~235 WFO窗口搜索 市场状态.py ~230 GMM聚类识别行情 策略分配.py ~255 UCB/EXP3算法 启动.py ~200 菜单入口
### 关键实现细节 1. 向量化回测
- 不使用循环,全部numpy布尔运算
- 一次处理整个时间序列
- 手续费按 fee_rate × position_size 计算 2. Lean引擎集成
- 子进程调用 dotnet run
- 自动生成策略代码(正则替换参数)
- 解析JSON结果提取指标 3. 策略组合生成
```
4趋势 × 10入场 × 8出场 × 2仓位 = 656基础组合
+ 参数变体 = 25,660个测试组合
``` 4. 12期筛选
- 6年数据分12期(每半年一期)
- 要求至少6期赚钱
- 淘汰"靠一次大反弹回正"的策略 5. 动态仓位
- 低波动+下降 → 0.5x(死水期)
- 低波动+上升 → 1.0x(突破初期)
- 高波动 → 0.7x(降仓)
### 依赖环境
依赖 用途 numpy, pandas 数据处理 sklearn GMM市场状态 QuantConnect.Lean 回测引擎 Python 3.11+ 运行环境