tomandjerry

基于sina金融和腾讯金融的股票量化分析系统扩展方案‌ ‌数据收集与存储‌ 使用akshare（历史附件中已包含）获取A股/港股实时行情、历史K线、财务数据等，结合pandas进行结构化存储。 通过SQLAlchemy将数据持久化到本地数据库（如SQLite/MySQL），支持增量更新与去重。 ‌量化指标实现‌ 利用backtrader（附件中已列出）构建回测框架，集成MACD、KDJ等指标（可通过TA-Lib优化计算效率）。 扩展自定义指标：如RSI、布林带，结合numpy和scipy进行数值计算。 ‌本地数据处理‌ 使用dask加速大规模数据预处理（如缺失值填充、标准化），matplotlib和mplfinance可视化分析结果。 通过psutil监控系统资源，确保长时间运行的稳定性。 ‌系统增强建议‌ 添加实时预警：基于websocket-client监听行情，触发邮件/短信通知（需集成requests调用第三方API）。 扩展多数据源：若sina/腾讯接口受限，可接入tushare或Wind（需额外安装）。