基于sina金融和腾讯金融的股票量化分析系统扩展方案
数据收集与存储
使用akshare(历史附件中已包含)获取A股/港股实时行情、历史K线、财务数据等,结合pandas进行结构化存储。
通过SQLAlchemy将数据持久化到本地数据库(如SQLite/MySQL),支持增量更新与去重。
量化指标实现
利用backtrader(附件中已列出)构建回测框架,集成MACD、KDJ等指标(可通过TA-Lib优化计算效率)。
扩展自定义指标:如RSI、布林带,结合numpy和scipy进行数值计算。
本地数据处理
使用dask加速大规模数据预处理(如缺失值填充、标准化),matplotlib和mplfinance可视化分析结果。
通过psutil监控系统资源,确保长时间运行的稳定性。
系统增强建议
添加实时预警:基于websocket-client监听行情,触发邮件/短信通知(需集成requests调用第三方API)。
扩展多数据源:若sina/腾讯接口受限,可接入tushare或Wind(需额外安装)。
基于Python的股票量化分析系统扩展方案
核心功能实现
使用akshare获取A股/港股实时行情数据,通过pandas进行数据清洗与结构化处理。
调用TA-Lib计算MACD、KDJ、RSI等趋势指标,结合matplotlib和mplfinance可视化K线及指标组合。
回测系统优化
基于backtrader框架构建回测引擎,支持多因子策略(如均线交叉、布林带突破),并通过scikit-learn进行策略绩效评估(夏普比率、最大回撤)。
利用dask加速大规模历史数据并行计算,提升回测效率。
扩展功能建议
实时监控:集成websocket-client监听行情异动,触发邮件通知(需requests调用SMTP服务)。
数据持久化:通过SQLAlchemy将清洗后的数据存储至MySQL/SQLite,支持增量更新