针对期货交易者策略历史验证的需求,开发本地化桌面回测系统,覆盖数据接入清洗、策略参数配置、全量历史回测、结果可视化全流程。支持国内四大期货交易所多品种行情数据导入,内置均线、布林带、RSI 等六大类策略,可自定义开平仓阈值、止盈止损、移动止损、仓位风控等参数,自动生成交易明细、K 线信号图、资金净值曲线与回测分析报告,完整模拟手续费、滑点等真实交易成本,帮助交易者高效验证策略有效性。
采用分层模块化架构设计,分为数据层、策略引擎层、可视化输出层三层。数据层基于 Pandas 实现多格式行情数据的清洗、对齐与标准化;策略引擎层封装仓位管理、风控规则、交易成本模拟逻辑,支持多周期全样本回测;输出层基于 Matplotlib 生成 K 线信号图与资金净值回撤图,配套原生 UI 交互界面。独立完成全部架构设计与代码开发,支持日线级别的全品种回测,绩效指标计算准确,完整覆盖交易员策略验证的核心需求。解决了多源数据格式不统一、真实交易环境模拟失真的问题,通过参数化配置适配不同品种的交易规则与策略逻辑。