客户为国内头部券商,原有核心量化交易系统基于 C++98 代码开发,运行多年后出现性能瓶颈、并发承载不足、偶发未知 BUG 等问题,无法适配新业务迭代需求。本人受邀系统的优化升级,核心要求为严格保障交易业务连续性、系统高可靠、低延迟、高并发。
负责百万行级 C++98 遗留量化交易系统的重构与性能优化,在保障原有业务逻辑高度兼容、客户交易无计划外中断的前提下,完成系统技术栈升级与核心性能优化。
1.技术栈现代化升级:完成 C++98 到 C++11 的代码重构,在保持对外接口兼容、交易逻辑偏差可控的前提下,完成非标自研组件的标准化替换,包括自研 SHM 内存数据库、非标准 STL 库、私有存储系统的架构重构,解决老系统迭代难、运维成本高的核心痛点。
2.分布式架构优化:重构核心交易服务调度、自动负载均衡与集群容灾机制,在提升系统长期运行稳定性的同时,实现单节点吞吐量提升 10 倍。
3.全栈低延迟性能调优:基于内核旁路(DPDK)和无锁队列、CPU 绑核与缓存优化、大页内存、NUMA 等全栈技术,重构消息中间件,将端到端延时从 2 毫秒压至 100 微秒(光网络 20 微秒),P99 延时低于 110 微秒。