RSI 马丁策略

## 项目概述

RSI 马丁量化交易平台是一个基于 **OKX 交易所** 的现货量化交易系统，采用 **RSI 超卖信号入场 + 马丁格尔分批补仓 + 多重止盈机制** 的策略逻辑，在震荡行情中持续捕捉超跌反弹机会。

**核心特性：**
- WebSocket 实时 RSI 扫描，毫秒级响应行情变化
- 马丁格尔智能补仓，逐步摊低持仓均价
- 三层风险控制体系（硬止损 / 补仓冷却 / BTC 熔断）
- 全 Web 界面管理，无需命令行操作
- 多用户隔离部署，每个用户独立运行 Bot

**资产安全：** 纯现货交易，无杠杆，不会爆仓，最大亏损为持仓本金。

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## 功能介绍

### 交易策略

| 功能 | 说明 |
|------|------|
| RSI 超卖入场 | RSI(14, 1m) 低于阈值时市价建仓 |
| 马丁格尔补仓 | 价格下跌时分批加仓，降低均价，最多 6 层（L0~L5）|
| RSI 超买立即止盈 | RSI 进入超买区 + 利润达标时直接卖出 |
| 追踪止盈 | 利润达到启动线后跟踪价格高峰，回撤时自动卖出 |
| 补仓回撤确认 | 瀑布式下跌中等待反弹信号再补仓，避免中途接刀 |
| BTC 联动熔断 | BTC 短时跌幅超阈值时暂停新开仓，规避系统性风险 |

## 实现方式

### 技术栈

| 层级 | 技术选型 |
|------|---------|
| 后端框架 | FastAPI（Python 3.14）|
| 数据库 | SQLite + SQLAlchemy ORM |
| 交易所接口 | OKX Exchange（ccxt 封装）+ WebSocket |
| 前端 | 原生 HTML + Vanilla JS（无框架依赖）|
| 数据加密 | Fernet 对称加密（API 密钥安全存储）|
| 任务调度 | asyncio（每个用户独立 Task）|

### 关键模块

| 模块 | 文件 | 职责 |
|------|------|------|
| 交易引擎 | `app/services/engine.py` | Bot 主循环：RSI 检查 → 止盈/补仓/止损判断 → 执行 |
| RSI 计算 | `app/services/rsi_calculator.py` | Wilder RSI(14) 实现，支持实时逐Tick更新 |
| OKX WebSocket | `app/services/okx_ws_scanner.py` | 订阅行情实时推送，维护 RSI 缓存与价格队列 |
| OKX REST | `app/services/okx_client.py` | ccxt 封装：下单、查询余额、持仓 |
| API 路由 | `app/routers/` | auth / trading / stats / backtest |
| 数据模型 | `app/models.py` | SQLAlchemy 模型定义 |
| 启动入口 | `run.py` | 初始化数据库、启动 FastAPI、唤醒 Bot |

### 数据流（每扫描周期）

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每 scan_interval 秒：
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├─ ① 读取 BTC 价格 → BTC 熔断检查
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├─ ② 遍历所有开仓持仓
│ ├─ 硬止损检查 → 触发则全平
│ ├─ RSI 超买止盈检查 → 触发则卖出
│ ├─ 追踪止盈检查 → 激活后跟踪回撤卖出
│ └─ 马丁补仓检查 → 冷却通过 + 跌幅达标则加仓
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├─ ③ 遍历所有启用交易对（无仓）
│ └─ RSI 入场信号检查 → 触发则市价买入
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└─ ④ 休眠等待下一周期