量化交易系统的各个策略的运行依托实时行情系统,所以着手设计开发了这套系统,这套系统可以提供A股的level的 tick级别的实时行情,通过数据聚合可以提供一分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟、日K 周K 月K 各个周期的K线数据,还能提供资金流入流出、大单情况等行情数据
使用的技术栈包括:
- Java 21 或更高版本
- Postgresql 17.x
- Mybatis 3.5.x (可选,用于数据库ORM)
- Maven
- Spring 6.x
- gRPC 1.X
我负责整个系统的架构设计、数据库表设计和核心功能接口的开发。
系统的难点是要快速处理大量的tick数据 不能有延迟,还要确保系统的数据可靠性要做热备多种数据源