期权套利系统

2025-07-18 01:02:55

行业：金融、区块链

载体：算法模型、框架或代码包

技术：PowerShell、Python、SQL、NumPy

业务和功能介绍

本项目旨在管理基于区块链期权基金的核心操作，包括但不限于交易算法，仓位管理，风险预演等。
- 高并发底层数据架构，接入交易所API采集数据并整理入库。
- 风险管理系统，构建不同情况下的 Greeks 推演、Cash PnL 归因分析、VRP时序计算等。
- 设计 BS modol、PM 矩阵、Monte Carlo 三者相结合生成风险路径，并计算其依赖程度。
- 搭建 Outgoing robot 做风险预警，Grafana 做风险推演后的可视化报表。
- 构建 stochastic volatility 套利策略，以 SABR 模型为基础，搭配 LM 算法约束后拟合短期限的 3D 隐波曲面，识别其中潜
在的凸性套利机会进行交易。
- 构建 vrp 波动率套利策略，使用静态对冲做厚尾增强处理，并辅以 auto ddh 控制敞口。

项目实现

该项目本人一人完成，过程中按实际交易所需而开发，总时长约3年，过程中不断优化和调整。
架构方面，主要用 docker 运行各个模块，增加系统鲁棒性。

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ADurant

30天前活跃

方向：后端-Python、Web3/区块链-Web3/区块链、

交付率：100.00%

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