程序聚合 软件案例 期权套利系统

期权套利系统

2025-07-18 01:02:55
行业:金融、区块链
载体:算法模型、框架或代码包
技术:PowerShell、Python、SQL、NumPy

业务和功能介绍

本项目旨在管理基于区块链期权基金的核心操作,包括但不限于 交易算法,仓位管理,风险预演 等。
- 高并发底层数据架构,接入交易所API采集数据并整理入库。
- 风险管理系统,构建 不同情况下的 Greeks 推演、Cash PnL 归因分析、VRP时序计算等。
- 设计 BS modol、PM 矩阵、Monte Carlo 三者相结合生成风险路径,并计算其依赖程度。
- 搭建 Outgoing robot 做风险预警,Grafana 做风险推演后的可视化报表。
- 构建 stochastic volatility 套利策略,以 SABR 模型为基础,搭配 LM 算法约束后拟合短期限的 3D 隐波曲面,识别其中潜
在的凸性套利机会进行交易。
- 构建 vrp 波动率套利策略,使用 静态对冲 做 厚尾增强 处理,并辅以 auto ddh 控制敞口。

项目实现

该项目本人一人完成,过程中按实际交易所需而开发,总时长约3年,过程中不断优化和调整。
架构方面,主要用 docker 运行各个模块,增加系统鲁棒性。

示例图片视频


ADurant
30天前活跃
方向: 后端-Python、Web3/区块链-Web3/区块链、
交付率:100.00%
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