面向个人投资者的A股策略回测平台,解决"策略上线前无法验证"的痛点。
核心功能:①双均线、动量、网格三类内置策略模板,支持参数化配置;②基于真实历史行情的逐笔撮合回测引擎;③收益曲线、最大回撤、夏普比率等绩效指标自动计算与可视化报告。使用流程:导入行情数据→选择策略配置参数→运行回测→查看绩效报告,全程无需编程基础。
整体架构分三层:数据层负责行情数据清洗与时间对齐;引擎层为C++17自研逐笔撮合引擎,模拟订单簿、成交、滑点与手续费;分析层用Python生成绩效报告。独立完成全部模块设计与开发。核心成果:C++撮合引擎单核实测吞吐116万orders/s,为同机纯Python参考实现的10倍(50万订单流、3轮取中位数、成交行为逐笔交叉验证一致);82个单元测试全绿,CI流水线自动回归;两代引擎逐笔对账完全等价,保证重构不引入行为差异。典型难点:①撮合精度与性能的平衡——通过对象池复用与分支消除将热路径优化到无堆分配;②回测结果可复现——统一随机种子与时间戳口径,消除浮点误差导致的对账偏差。